부외거래활동 (Off-Balance-Sheet Activities: OBSAs)
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작성일 23-01-11 02:44
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부외거래활동에 대하여 부외거래활동의 개념과 종류와 위험, 위험관리 등 전반적인 내용을 간략히 요약정리했습니다. 다들 좋은 리포트 쓰시길 바랍니다. 다들 좋은 레포트 쓰시길 바랍니다.
설명
Ⅰ. 부외거래활동 확대의 배경
Ⅱ. 부외거래의 종류와 위험
1. 대출약정(loan commitments)
2. 보증
3. 선도, 스왑 및 옵션계약
4. 증권인수(forward purchases and sales of when issued securities)
5. 소구권부 대출매각(loan sales with recourse)
Ⅲ. 부외거래위험의 관리
Ⅳ. 자기자본규제와 부외거래
1. 대출약정(loan commitments)
- 금융기관이 일정한 금액 한도 내에서 일정한 금리로 고객에게 未來(미래)의 일정기간 동안 대출하기로 합의한 법적 구속력이 있는 약속(forward loans, irrevocable). 고객은 일종의 insurance계약. 금융기관은 일정 수수료를 받음. (Upfront fee, Back-end fee)
- 우리나라에는 당좌대월(overdrafts)이 한 형태, 그러나 법적 구속력이 없음. 수수료는 당좌예금에 대한 0% 금리.
- 위험
1) 금리위험 :precommitment로 인해 역마진의 가능성(basis risk). 고정금리 조건의 경우 변동금리보다 더 심각하나 변동금리의 경우도 시차로 인해 발생가능.
2) Take down risk : 금융기관은 fixed obligation, 고객은 flexible option을 보유. 따라서 유동성위험이 존재.
3) 신용위험 : 차입자의 신용이 preset되어 risk premium 결정됨. 그러나 추후에 하락하면 채무불이행 위험이 증가.
4) Aggregate funding risk : credit crunch(긴축통화정책 결과) 시에 대출약정이 take-down이 가장 큼. 그러나 credit crunch로 인해 cost of funds는 상승하여 수익성 저하.
2. 보증
- 금융기관의 보증업무
지급보증(회사채 발행, 차관도입 및 일반 채무에 대한 지급보증)
입찰보증(bid bond: 상품이나 용역 발주를 위한 입찰과 관련)
계약이행보증(performance bond)
- 상업신용장(commercial letter of credit; LC) 또는 보증신용장(standby letter of credit: SLC)의 발급
1) LC
- 국제무역거래에서 물품에 대한 권리증서(B/L 등)의 제시를 조건으로 대금지급을 보증, 금융기관은 일정 수수료를 수취
- 약간의 신용위험(수입업자) 존재.
2) SLC
- 고객이 제 3자와 체결한 계약의 조…(省略)
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레포트/경영경제
부외거래활동에 대하여 부외거래활동의 concept(개념)과 종류와 위험, 위험관리 등 전반적인 내용을 간략히 요약요점했습니다.
